蒋春福
  • 教育程度:博士及以上

  • 职称:教授

  • 电话:

  • 邮箱:jiangcf@szu.edu.cn

  • 地址:汇星楼415

教程程度 博士及以上 职称 教授
电话 邮箱 jiangcf@szu.edu.cn
地址 汇星楼415 教育经历 2003年毕业于湖南大学数学与计量经济学院,获理学硕士学位。
2006年毕业于中山大学,获理学博士学位。
工作经历 2006年7月到深圳大学任职 研究领域 金融数学、金融工程
获得荣誉 教学课程 金融数学、金融衍生工具、随机过程、金融随机分析
科研成果 <p>
"1. Variable selection for Fisher linear discriminant analysis using the modified sequential backward selection algorithm for the microarray data .Applied Mathematics and Computation, 2014,238(1):132-140.  <br>2. Tail variance of portfolio under generalized Laplace distribution. Applied Mathematics and Computation, 2016,282:187-203. <br>3. 证券组合有效子集的统计检验及实证研究.中国管理科学,2012, 20(4):52-59. <br>4. 混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差.中国管理科学,2013, 21(4):17-26. <br>5. 基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法.系统工程理论与实践, 2014,34(7):1648-1661."<br><br></p>
科研项目 1.广东省自然科学基金博士启动项目,拟合有效证券组合及有效子集的统计分析, 2009/01-2010/12.  <br>2.国家自然科学基金项目,基于参数估计风险的拟合有效证券组合的决策研究、2011/01-2014/12.  <br>3. 国家自然科学基金面上项目,基于商品价格联动视角的多商品期货定价研究:中国市场的实证,2015/01-2018/12.<br>

个人简介

蒋春福,男,博士,教授,主要研究方向为:金融工程、金融风险管理、投资组合和量化金融,在中国管理科学、系统工程理论与实践、应用数学学报、Applied Mathematics and Computation等国内外重要期刊发表学术论文30余篇,承担多项国家和省自然科学基金项目。

教育经历

  • 2003年毕业于湖南大学数学与计量经济学院,获理学硕士学位。 2006年毕业于中山大学,获理学博士学位。

工作经历

  • 2006年7月到深圳大学任职

研究领域

  • 金融数学、金融工程

获得荣誉

教学课程

  • 金融数学、金融衍生工具、随机过程、金融随机分析

科研成果

  • "1. Variable selection for Fisher linear discriminant analysis using the modified sequential backward selection algorithm for the microarray data .Applied Mathematics and Computation, 2014,238(1):132-140.  
    2. Tail variance of portfolio under generalized Laplace distribution. Applied Mathematics and Computation, 2016,282:187-203.
    3. 证券组合有效子集的统计检验及实证研究.中国管理科学,2012, 20(4):52-59.
    4. 混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差.中国管理科学,2013, 21(4):17-26.
    5. 基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法.系统工程理论与实践, 2014,34(7):1648-1661."

科研项目

  • 1.广东省自然科学基金博士启动项目,拟合有效证券组合及有效子集的统计分析, 2009/01-2010/12.  
    2.国家自然科学基金项目,基于参数估计风险的拟合有效证券组合的决策研究、2011/01-2014/12.  
    3. 国家自然科学基金面上项目,基于商品价格联动视角的多商品期货定价研究:中国市场的实证,2015/01-2018/12.